Historical volatility

Termenul Historical volatility desemneaza un concept de volatilitate implicita utilizat in cotarea, modelarea si managementul riscului pentru optiuni. Acest termen ajuta la intelegerea modului in care piata pretuieste asimetria distributiei, coada scenariilor si diferentele dintre scadente sau strike-uri.

Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.