Înapoi la listă
Cross gamma hedge
Termenul Cross gamma hedge apartine pietei derivatelor si descrie o structura, un parametru de risc, un tip de executie sau un produs prin care investitorul ori trezorierul modifica profilul expunerii la pret, volatilitate, timp, dobanda, credit sau curs valutar. Intelegerea lui este esentiala pentru evaluarea corecta a payoff-ului si a riscului de model.
Termeni similari
- Cross gamma
Termenul Cross gamma desemneaza o sensibilitate a pretului unei optiuni fata de unul dintre factorii principali de risc, precum pretul suportului, volatilitatea implicita, timpul sau dobanda. Este folosita pentru hedging, masurarea expunerii...
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.